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早前提到有一個連登post「UPRO/TQQQ 信號配置術 2.0」，樓主用excel作為工具進行backtest，然後得出非常好的結果就開始live run。
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正如我上一篇文提到，我覺得backtest的結果不可信。原因其實很簡單，先不說那每月調整的版本，就算每季調整，每季目標9%，一年下來已經41.16%。但兩個版本都沒有超過41.16%，那即是長期都會全倉UPRO，因為根本永遠不會追到那條訊號綫。簡單數學已經可以分辨到真假。
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再者樓主犯了一個backtest的大忌，就是假設自己可以在同一個收市價計訊號及入市，這個假設根本不設實際，不過這是一個初哥必犯的錯，我當年都曾興高采烈以為自己以兩條平均綫就可以打遍天下，但其實細心一想，這種尤如可預視未來的系統根本不存重，所以有人說「能知半夜事，富貴千萬年」。
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其實這是Jason Kelly的3% signal，樓主亦有從中到啟發（信號配置Q &A）。雖然Jason Kelly的3% Signal都有concentration risk的問題，沒有Jason Kelly的目標只是每月1%，即每年大約12.68%，踏實得多。如果以每月1%為目標，這個配置術的效果其實非常不錯，最大回撤只有30%，CAGR亦有大約26-27%。
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